MOA Risque de Marché - FRTB et Stress Testing - Canopee Group

Description du poste
Le contexte fonctionnel
Le cabinet Canopee recherche pour l'un de ses clients, une banque de financement et d'investissement, un consultant MOA senior pour une mission réglementaire en risque de marché.
La mission s'inscrit dans le périmètre risque de marché d'une banque de financement et d'investissement. Elle couvre l'ensemble des activités de trading sur produits de taux, crédit, actions et dérivés, dans un contexte de mise en conformité réglementaire majeure. Les équipes risques et IT collaborent étroitement pour répondre aux exigences prudentielles en vigueur et à venir.
Le besoin
La mission porte sur l'implémentation du cadre réglementaire FRTB, approches SA-TB et IMA-TB, ainsi que sur le stress testing. Le consultant doit maîtriser les mécanismes de VaR, de backtesting et de calibration, et justifier d'une solide expertise en risque de marché sur les produits equity derivatives, fixed income, rates et credit. Une capacité à rédiger des spécifications fonctionnelles précises et à coordonner des équipes pluridisciplinaires risques et IT est indispensable.
Vos missions

• Pilotage de la mise en œuvre du dispositif FRTB (SA-TB et IMA-TB) en coordination avec les équipes risques et IT
• Rédaction des spécifications fonctionnelles pour l'implémentation des modèles de stress testing et de VaR
• Définition et documentation des scénarios de stress test réglementaires et internes (EBA, CCAR)
• Coordination des tests d'acceptation (UAT) et validation de la conformité des livrables avec les exigences réglementaires
• Production de la documentation réglementaire (Pillar 3, ICAAP) et des reportings de risque de marché

L'environnement
Domaines : risque de marché, equity derivatives, fixed income, rates, credit, middle office
Réglementaire : FRTB, Basel III, EBA, CCAR, ICAAP, Pillar 3
Le consultant
Formation Bac+5 - Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.
Une expérience confirmée en MOA risque de marché est exigée, avec une maîtrise opérationnelle des Greeks, de la calibration, du backtesting, de la VaR et du stress testing. La connaissance approfondie du cadre FRTB et des exigences Basel III, ainsi qu'une pratique des produits equity derivatives, fixed income, rates et credit, sont des prérequis non négociables.
Apprécié : Python, SQL, Murex, Monte Carlo, calcul stochastique, model validation, risque de crédit, XVA, EMIR, FX, structured products.
Les modalités
Île-de-France • CDI • Démarrage : Dès que possible
Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Le process
Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.
Nos engagements
Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.