Expert Revue Réglementaire Risque de Crédit - CDI - 80/90K - PARIS - Lamarck Group

Ce poste est fait pour vous si...

1. Vous avez passé des années à challenger des modèles de risque de crédit, vous savez rédiger un rapport de revue qui tient face au superviseur, et vous voulez mettre cette rigueur au service de missions à fort enjeu réglementaire.
2. Vous voulez un rôle où votre expertise a un impact réel chez le client, où vos idées sont entendues et où vous contribuez directement aux résultats, pas seulement à l’exécution.
3. Vous cherchez à évoluer dans un collectif qui grandit avec vous, où l’on apprend des autres consultants, où l’on partage ses retours d’expérience, et où chaque initiative peut faire avancer le cabinet.

Ce poste n’est pas fait pour vous si...

1. Vous ne maîtrisez pas la revue indépendante des modèles IRB, les textes réglementaires qui l’encadrent et les exigences de la BCE en matière de changement de modèles. Ce poste demande une vraie expertise sur le sujet, pas une courbe d’apprentissage depuis zéro.
2. L’idée d’être chez un client, de porter les couleurs d’un cabinet et d’en incarner l’excellence au quotidien ne vous parle pas.
3. Vous êtes indépendant(e) ou souhaitez le rester. Nous recrutons exclusivement en CDI.

Nous recrutons un ou une Consultant(e) Expert Validation des Modèles Risque de Crédit.

Une grande banque française déploie un programme de transformation majeur qui impacte les processus, les outils et les modèles de sa filière Risques. Avant toute mise en production, elle doit démontrer à sa gouvernance et à la BCE que cette transformation ne dégrade pas ses résultats réglementaires : notations, classes d’exposition, RWA.

1. Participer à la recette métier et réaliser les tests UAT pour les équipes de modélisation et de stress test.
2. Mener les tests de non-régression réglementaire en comparant les processus et les outils Risques avant et après la transformation.
3. Identifier les écarts susceptibles d’impacter les notations, les classes d’exposition ou les RWA.
4. Revoir les tests produits par les équipes Risques centrales.
5. Revoir les dossiers de preuves justifiant la non-régression réglementaire, présentés aux instances de gouvernance Risques.
6. Apprécier la matérialité des changements au regard de la model change policy et du Règlement délégué (UE) n° 529/2014.
7. Rédiger le rapport de revue de non-régression réglementaire, intégré à la notification à la BCE.

La personne que nous recherchons

10 ans d’expérience et plus après un Bac+5, dont une part significative en revue indépendante, contrôle interne ou inspection générale sur le risque de crédit bancaire.

Maîtrise des textes réglementaires (CRR, attentes de la BCE), de la model change policy et du materiality assessment. Bonne compréhension de la chaîne risque de crédit : notations, classes d’exposition, calcul des RWA. Expérience de missions TRIM ou IMI, de la recette métier et de la rédaction de rapports de revue.

Anglais professionnel obligatoire.

Les informations pratiques

Contrat : CDI

Rémunération : 80-90K

Disponibilité : Janvier 2027

Lamarck Group, qui sommes-nous ?

Lamarck Group, cabinet de conseil en transformation indépendant, s’articule autour de trois practices, Finance, Data & IA et Blockchain.

La practice Finance est née d’un constat simple : une banque en transformation a besoin de consultants qui parlent son langage. Aujourd’hui, c’est une centaine de consultants qui vivent au quotidien les enjeux d’une trentaine d’institutions financières, du tier 1 (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Groupe BPCE) au tier 2 (HSBC, Sfil, LBP, Bpifrance, Milleis), sur trois périmètres complémentaires.

1. Risk Management : crédit, marché et contrepartie (FRTB, SACCR), climat/ESG.
2. Direction Financière : consolidation comptable et prudentielle (FINREP, COREP, MREL, IFRS9), ALMT (LCR, NSFR, IRRBB), contrôle, extra-financier ESG (Taxonomie, SFDR, CSRD).
3. Global Markets : valorisation et structuration produits (Front), maîtrise des risques et fiabilité des données (Middle), conformité réglementaire (MIFID II, EMIR, SFTR).

Nos interventions s’articulent autour de trois axes : transformation (projet, change, PMO), production d’indicateurs (analyse, gouvernance, data) et modélisation (conception, validation, gouvernance).

230 collaborateurs, créé en 2014, certifiés B Corp depuis 2020.

La suite, c’est simple

☎ Un premier entretien de 30 à 54 min avec les équipes recrutement pour découvrir vos attentes et vous présenter Lamarck, une première occasion de vérifier qu’on parle le même langage.

Un deuxième entretien de 45 min à 1h avec l’un(e) de nos consultants pour approfondir votre parcours et évaluer vos connaissances métiers et techniques.

Un deuxième entretien avec un Leader de Practice et/ou un Directeur Commercial pour se projeter ensemble, comprendre vos ambitions et vous présenter concrètement la vie de consultant chez Lamarck.

Les meilleurs recrutements commencent par une conversation. Lancez-vous et postulez !